相関係数

相関係数とは

   相関係数とは、二つの変数の動きにどの程度の連動性があるかを示す指標です。具体的には−1〜1の範囲で表され、次の意味を持ちます。

  • 1に近いほど正の相関性(順相関)が高いことを示します。相関係数が1であれば、二つの変数はまったく同じ動きということ。一般的に0.7以上あれば相関性が認められるとされます。
  • −1に近いほど負の相関性(逆相関)が高いことを示します。相関係数が−1であれば、二つの変数はまったく逆の動きということ。一般的に−0.7以下あれば逆相関性が認められるとされます。
  • 0に近いほど相関性は低いことを示します。相関係数は0であれば、二つの変数の間には何の関係性も認められないということです。

為替相場と相関係数

   アナリストが為替相場を分析するとき、相関性の高い経済指標を取り上げることがよくあります。代表的なところではドルインデックスと金があります。日々の相関係数は決して高くないのですが、中長期で見た場合には逆相関の関係にあります。相関係数は MS Excel でも簡単に求めることができますので、データが入手可能なら自分で計算してみるのもよいかもしれません。

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