TIPS

   TIPSは米国財務省が発行する債券の一つで、その利回りは為替相場とも強い相関関係があります。TIPSの正式名称は Treasury Inflation-Protected Securities。その名のとおり、インフレに応じて元本と利息が調整される仕組みになっており、物価連動債、インフレ連動債とも呼ばれます。5年ものから20年ものまで4種類が発行されています。

   TIPSの利回りは名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利を表します。実質金利は国際収支と並んで為替相場を左右する要因の一つです。しかも、国際収支の影響は長期的であるのに対して、実質金利は日々の相場にも中長期の相場にも影響を与えます。FXにおいては、スイングトレードのような短期取引からバイ&ホールド型の中長期的な投資スタイルまで、最も重要な指標の一つなのです。

TIPSの利回り

   FRBは下記のサイトで各種の金利や債券利回りを毎日公表しています。TIPSの日々のレートはその中の『Inflation indexed』と題された部分で確認することができます。

TIPSのヒストリカルデータの取得

1.TIPSのCSVデータ

   TIPSのCSVデータ(10年ものデイリーレート)を Output.aspx で見ることができます。Excelで開けば(区切り文字にカンマを指定)、自由に加工することもできます。

2.TIPSのデータダウンロード

   FRBのサイトにはデータをダウンロードできるページがあります。Data Download Program へ行き、"Build package"をクリックします。

  • 『1. Data select(choose one)』の『Selected Interest Rates』を選んで"Continue"をクリックします。
  • 『2. Instrument』の『TCMII』を選んで"Continue"をクリックします。
  • 『3. Maturity』は償還期限なので目的に応じて選択すればOKですが、特になければ10年ものの『Y10』を選んで"Continue"をクリックします。
  • 『4. Frequency (choose one)』は集計頻度なので目的に応じて選択すればOKですが、通常は『Bisiness day』を選んで"Add to package"をクリックします。
  • "Format package"をクリックします。
  • 『Format your package』のページではデータの数量or期間、ファイル形式、データ見出しの有無、縦/横のレイアウトなどを指定します。指定したら"Go to Download"をクリックします。
  • ファイルフォーマットを確認して変更がなければ、"Download file"をクリックします。

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